Phép biến đổi Prais-Winsten (Prais-Winsten) là phương pháp được sử dụng trong quá trình sử dụng phương pháp Cochrane-Orcutt để ước lượng các tham số của phương trình mà phần dư của chúng có tính chất tương quan theo thời gian.
Cùng với phép biến đổi này và sự tương quan bậc một, kết quả quan sát đầu tiên được đưa vào mặc dù sai phân riêng bậc nhất của nó so với kết quả quan sát trước đó không có. Để làm điều này, người ta sử dụng quyền số
Trong đó là hệ số tự tương quan ước lượng được. Vì vậy, con số ban đầu của các kết quả quan sát được giữ lại. Việc đưa cả kết quả quan sát đầu tiên vào theo cách này có thể tác động mạnh tới các tham số ước lượng được của các mô hình sử dụng dãy số thời gian.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
Link bài viết gốc Copy link https://vietnamfinance.vn/phep-bien-doi-prais-winsten-la-gi-20180504224214304.htm
