Phương sai không đổi (homoscedasticity) là tình huống thống kê trong đó phần dư hay sai số không tuân theo một quy luật đặc biệt nào sau khi phương trình hồi quy được ước lượng từ các giá trị quan sát mẫu của biến độc lập và phụ thuộc. Hiện tượng phần dư có phương sai không đổi cho thấy các hệ số của phương trình hồi quy ước lượng được là những ước lượng tốt, không chệch cho hệ số chân thực của các biến độc lập trong tổng thể.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
Giả định về phương sai không đổi (nghĩa là “phương sai tương tự”) là trung tâm của các mô hình hồi quy tuyến tính. Phương sai không đổi mô tả một tình huống trong đó thuật ngữ “error” (có nghĩa là “nhiễu” hoặc nhiễu ngẫu nhiên trong mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc) giống nhau trên tất cả các giá trị của các biến độc lập. Heteroscedasticity (sự vi phạm homoscedasticity) có mặt khi độ lớn của “error” khác nhau trên các giá trị của một biến độc lập.
Link bài viết gốc Copy link https://vietnamfinance.vn/phuong-sai-khong-doi-la-gi-20180504224213149.htm
