Phương sai thay đổi (heteroscedasticity) là tình huống thống kê trong đó có sự thay đổi theo một quy luật nào đó trong phần dư hoặc sai số sau khi phương trình hồi quy được ước lượng từ kết quả quan sát mẫu của biến độc lập và phụ thuộc. Nếu hệ số quy hồi ước lượng được là những ước lượng tốt không chênh lệch cho hệ số chân thực của các biến độc lập tính cho cả tổng thể, thì khi đó các giá trị của phần dư phải tuân theo phân phối ngẫu nhiên và có phương sai không đổi. Nếu chúng thay đổi, phương trình ước lượng được sẽ không chính xác hoặc đã bỏ qua những biến độc lập quan trọng tác động tới biến phụ thuộc. Hiện tượng phương sai thay đổi xảy ra khi phương sai của sai số không phải là hằng số, mà tăng hoặc giảm khi biến độc lập tăng.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)
Link bài viết gốc Copy link https://vietnamfinance.vn/phuong-sai-thay-doi-la-gi-20180504224213150.htm
